Рекомендованные новости

Волатильность и стандартное отклонение

Историческая волатильность выводится из временной серии прошлых рыночных цен. Вмененная волатильность выводится из рыночных цен торгуемых деривативов в частности опционов.Волатильность Для характеристики возможного изменения цены был придуман отдельный финансовый показатель — волатильность. Он позволяет эффективно прогнозировать финансовые риски, что является необходимым условием для успешного инвестирования. Волатильность выражает ту степень риска, которая может ожидать финансовый инструмент на заданном промежутке времени.

Волатильность является важнейшим финансовым показателем в управлении финансовыми рисками, где представляет собой меру риска использования финансового инструмента за заданный промежуток времени.

ОСНОВЫ РИСК- И МАНИ- МЕНЕДЖМЕНТА.©

Как ставить стоп-лосс c учетом волатильности: часть 1

Индикатор Стандартное отклонение

Отклонение на EURUSD 21 9 2012

Форекс cтратегия Standard Deviation

Управление инвестиционными рисками

Математическое ожидание и дисперсия - bezbotvy

Как ставить стоп-лосс c учетом волатильности: часть 2

Standart Deviation (Стандартное отклонение).wmv

Для новичков Я получил вопрос от читателя, который спросил: Да. Однако, есть несколько вещей, о которых вы должны знать. Не особо углубляясь в детали, скажу лишь, что есть много способов рассчитать волатильность. Два из наиболее распространенных способа касаются подразумеваемой и исторической или статистической волатильности. Историческая довольно-таки проста для расчета в Excel, и волатильность и стандартное отклонение покажу вам, как это делается в этом посте.

Расчет подразумеваемой на порядок сложнее, и хотя вы можете посчитать её в Excel, но эту тему оставим на следующий раз, потому как она касается опционов, а это не простая тема. Сегодня же давайте просто посмотрим, как рассчитать простую историческую волатильность в Excel. Соберите свои исходные данные в виде цены закрытия для каждого периода времени. Хотелось бы взять данные с сайта Московской биржи, но им похоже жалко, поэтому данная информация доступна только платным подписчикам.

Что ж, на волатильность и стандартное отклонение рынках немного иначе, поэтому там волатильность и стандартное отклонение данные проще. Возьмём к примеру информацию по Лукойлу с сайта Yahoo Finance за январь: Открыв скачанный файл, мы увидем примерно следующее: Данные в столбцах open, high, low, adj close, volume нам не нужны. Можете или скрыть столбцы или удалить их вовсе. Немного навёл красоты:

Важная информация

stezhi.ru