EREPORT.RU

Стратегии опцион фьючерс

Меню 9 популярных стратегий торговли опционами Что такое опционы?Стратегии торговли опционами и фьючерсами Мастер-класс: Фондовые вырезки — опционы и фьючерсы До сих пор мы рассматривали несколько сравнительно простых способов применения фьючерсов и опционов.

Материалы по теме В предыдущих статьях, посвященных теме хеджирования, мы рассказали об основных методах и примерах использования этого инструмента. Настало время поговорить о стратегиях хеджирования.

Опционы: Синтетический фьючерс - преимущества

Опционы. Маленькие хитрости (фьючерс, начинающий трейдер, торговые стратегии)

3. Базовые знания про фьючерсы и опционы на РТС

Опционные стратегии. Часть 1.

№53 - Опционы и фьючерсы на пшеницу. Разные стратегии. Роллирование. CQG и TOS

Опционы стратегии. Правило паритета опционов, Option Parity. Синтетический Call, Put и фьючерс

Синтетические позиции - Опционы. Просто о сложном - 8 ноября

Как зарабатывать не зависимо от движения цены? Решение есть! Опционная стратегия стреддл

Опционы и фьючерсы: отличия, чем проще торговать?

Особенности и преимущества опционов

Фьючерсы, опционы, бинарные опционы. В чем разница и для чего они нужны?

Стратегии использования опционов на фьючерсы, базовыми активами которых являются акции Тип стратегии Описание Хеджирование портфеля акций от падения или роста цен Для страхования от падения цен акций или фьючерсов можно купить опционы "на продажу" Putа для того, чтобы застраховать короткую позицию на акциях или фьючерсах от повышения цены можно купить опционы "на покупку" Call.

Покупка опционов обеспечивает защиту от рисков неблагоприятного движения цены стратегии опцион фьючерс одновременно предоставляет возможность сполна получить прибыль от стратегии опцион фьючерс движения. Спекулятивная покупка опционов Покупка опционов является привлекательной благодаря ряду характеристик: Точка безубыточности на момент окончания срока обращения для опциона "на покупку" Call равна сумме цены исполнения страйк опциона и выплаченной премии, а для опциона "на продажу" Put — разности цены исполнения и выплаченной премии.

Регулирование "эффекта плеча" Размер премии опциона зависит от страйка цены исполнения контрактаа также от цен фьючерсов и акций. При этом премии опционов с разными страйками "вне денег", "на деньгах" или "в деньгах" отличаются по степени чувствительности к изменению цен на рынке базового актива. Поэтому на опционах трейдеры могут строить позиции, в стратегии опцион фьючерс степени соответствующие их рыночным ожиданиям.

Опционы "вне денег" имеют меньшую премию, чем опционы "на деньгах" или "в деньгах". При больших изменениях цены фьючерса, премия опциона "вне денег" может измениться в несколько раз, а при небольших, может остаться совсем без изменений.

Спрэды бывают: Такие стратегии позволяют ограничить убытки при неблагоприятном движении цен акций и фьючерсов, но и часто но не всегда ограничивают прибыль в случае движения цены базового актива в ожидаемом направлении.

Увеличение стратегии опцион фьючерс инвестиционных портфелей продажей покрытых опционов Для получения дополнительного дохода при управлении портфелями акций и фьючерсов можно использовать стратегию продажи покрытых опционов.

Важная информация

stezhi.ru